<em>从入门到精通第六章</em> 交易策略开发与精准回测(position关键字和全局变量设置)

6.1 交易策略的两种交易模式

在TradeStation中为我们提供了两种交易模式,一种是经典的K线交易模式,以K线为基本数据单元进行数据运算。一种是IntraBar交易模式,该模式以Bar内的每一个Tick数据作为数据单元进行运算,可以更为快速,精确的计算出逻辑关系。

我们假设当收盘价格向上穿越移动均线时,进行做多操作。如果使用K线交易模式,需要当前Bar完成后,再判断收盘价格是否向上穿越移动均线,而如果使用IntraBar交易模式,因为是以Tick数据作为数据单元,所以一旦有价格向上穿越移动均线,则立刻会执行下单指令。

1)­IntraBar交易模式

交易策略在未开启IntraBar交易模式的情况下,默认使用K线交易模式。策略加载完成后,我们需要通过“Format Strategy”策略格式设置框中的“Calculation”标签进行设置,“Format Strategy”的调用请参考3.5节。

<em>从入门到精通</em>第八章交易策略参数优化剖析(walk-forward 和基因优化方法)

1.1­交易策略优化概述

1.­优化的意义

策略优化是指对策略的参数值做进一步的调试使之达到最佳状态的过程,策略优化可以选择在策略完成初步测试,并确认具有实用价值之后进行。

策略包含逻辑,公式,和参数。逻辑和公式构成了策略的结构,它可以看做是策略的骨架,而参数为策略带来了生命,可以看做是策略的血液。

从实践的角度来考虑,策略优化主要是对同一个交易策略在相同的数据上进行大量的不同参数的测试。对于交易策略而言,不同的参数值可能会带来不同的盈利与亏损表现。在理想情况下,一个稳健的交易策略在不同的参数上的区别仅仅在于盈利的多与少,然而在实践中对于多数交易策略,不同的参数值意味着盈利与亏损的不同。

<em>从入门到精通第八日</em>交易策略参数优化剖析(walk-forward 和基因优化方法)

­

8.1­交易策略优化概述

1.­优化的意义

策略优化是指对策略的参数值做进一步的调试使之达到最佳状态的过程,策略优化可以选择在策略完成初步测试,并确认具有实用价值之后进行。

策略包含逻辑,公式,和参数。逻辑和公式构成了策略的结构,它可以看做是策略的骨架,而参数为策略带来了生命,可以看做是策略的血液。

从实践的角度来考虑,策略优化主要是对同一个交易策略在相同的数据上进行大量的不同参数的测试。对于交易策略而言,不同的参数值可能会带来不同的盈利与亏损表现。在理想情况下,一个稳健的交易策略在不同的参数上的区别仅仅在于盈利的多与少,然而在实践中对于多数交易策略,不同的参数值意味着盈利与亏损的不同。

<em>从入门到精通第七章</em>交易策略绩效报告分析

7.1 ­初识交易策略绩效报告

­当交易策略加载到图表分析器后,该策略会对当前数据生成相应的策略绩效报告。TradeStation提供了极为强大的策略绩效报告,包括数百个分析指标和全面的分析图表,这为我们对策略进行评估、检测、优化及完善提供了依据。本章将会对这些指标和图表的概念及应用做出详细的介绍。

这里需要注意的是在策略交易绩效报告生成后实时数据产生的信号数据,不会立即加入到策略绩效报告中,如将新的交易数据纳入报告中,需要重新计算策略绩效报告。

策略绩效报告可以通过单击“Chart Analysis”中的“Strategy Performance Report”按钮直接调用。

­

策略绩效报告菜单栏功能的介绍。

­“保存”按钮用于保存策略绩效报告,单击会弹出下面对话框

­

通过“保存在”一栏的下拉列表确定策略绩效报告的保存位置。

通过“文件名”一栏确定“保存文件名”。

通过“保存类型”下拉列表可确定保存类型。

<em>交易策略开发与精准回测</em>

6.1 交易策略的两种交易模式

在TradeStation中为我们提供了两种交易模式,一种是经典的K线交易模式,以K线为基本数据单元进行数据运算。一种是IntraBar交易模式,该模式以Bar内的每一个Tick数据作为数据单元进行运算,可以更为快速,精确的计算出逻辑关系。

我们假设当收盘价格向上穿越移动均线时,进行做多操作。如果使用K线交易模式,需要当前Bar完成后,再判断收盘价格是否向上穿越移动均线,而如果使用IntraBar交易模式,因为是以Tick数据作为数据单元,所以一旦有价格向上穿越移动均线,则立刻会执行下单指令。

1)­IntraBar交易模式

交易策略在未开启IntraBar交易模式的情况下,默认使用K线交易模式。策略加载完成后,我们需要通过“Format Strategy”策略格式设置框中的“Calculation”标签进行设置,“Format Strategy”的调用请参考3.5节。

<em>从入门到精通</em>第五章技术分析

1.1­TradeStation技术分析类型

TradeStation为用户提供了丰富的技术分析功能,这些技术分析主要分为5类,分别为“Indicator”、“ShowMe”、“PaintBar”、“ActivityBar”、“ProbabilityMap”,我们常用的为前三种类型。同时TradeStation还为用户提供了非常全面的画图工具,我们可以通过“Chart Analysis”工具栏中的“Drawing Object”按钮调用不同类型的绘图。

在Indicator、ShowMe、PaintBar技术分析中我们会用到两个较重要的绘图保留字PlotN和PlotPaintBar保留字。

1)PlotN保留字

<em>从入门到精通</em>第四章EasyLanguage编程

4.1 ­­EasyLanguage的数据类型

­­程序运行是数据与逻辑之间的运算过程,在此过程中数据必须要有类型,编译器检查所有数据类型操作的合法性,非法数据类型操作不会被编译,数据类型的出现不但保证了数据存储的安全性,而且根据不同需求定义不同数据类型,更加节约计算机内存空间。数据类型分为两大类:一个是值类型,一个是引用类型。EasyLanguage中值类型主要包括三类数据类型数值型,逻辑型,字符型。引用类型主要为数组类型。

EasyLanguage开发语言值类型包含三类主要数据类型,分别为

1)­数值型(Numeric)

数值型又细分为三种不同精度的数据类型,分别为

类型 位数 ­­范围

整型(Int) 32 -2,147,483,648 到 2,147,483,647

<em>从入门到精通</em>第三章TradeStation基础知识

3.1 ­图表分析器的建立与设置

Tradestation 交易平台按照“容器”大小分为3个层,分别为桌面层(Desktop),­工作空间(Workspace),窗口层(window)。桌面层为父层,可以在桌面层建立多个工作空间。工作空间为窗口层的父层,可以在工作空间内建立多个窗口层。

利用tradestation进行数据分析,首先我们要建立一个图表分析器窗口(Chart Analysis),即K线图窗口。可以通过2种方式建立图表分析器窗口。

(1)­打开tradestation软件,默认打开一个桌面层,我们可以单击菜单栏File—New—Window,在弹出的对话框中,选择Tools标签下的Chart Analysis,单击OK。如果当前存在Workspace会在当前工作空间下建立图表分析器窗口,如果不存在Workspace系统在一个新的工作空间上建立图表分析器。

­

<em>从入门到精通</em>第二章认识TradeStation交易平台

TradeStation证券公司成立于1982年的在线证券经纪公司。因其出品的TradeStation交易分析软件及电子交易平台而被众人所知。自1991年TradeStation 2000i 正式面世以来,TradeStation交易平台在全球范围内受到广泛的青睐,曾一度被业内权威人士和众多用户公认为是分析软件的工业标准,并曾连续七年荣获由著名的《股票与期货》杂志读者所评选的最佳交易分析软件将。截止到2010年TradeStation交易平台全球用户账户超过47000个,客户资产超过23亿美金,净盈利额达1140万美金。截止目前TradeStation交易平台已经更新至9.1版本,其影响力还将进一步扩大。通过本小节,你将快速了解TradeStation所提供的功能

页面